|
Разработка торговых стратегий
|
|
| xrust | Дата: Четверг, 14.08.2008, 19:34 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Продолжим ждесь
"Телефон - это проклятье человечества!" масяня.
|
| |
| |
| wik | Дата: Четверг, 14.08.2008, 19:34 | Сообщение # 2 |
 Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 83
Статус: Offline
| Quote (xrust) Как говорил Архимед: "Дайте мне точку опоры..." , процесс программирования заключаеться в том, чтобы обьяснить тупице - компьютеру, чего конкретно, от него хотят. Давайте попробуем общими усилиями попробуем составить тех задание на основе ваших изысканий, и я его закодю, а то это напоминает сказку типа "Пойди туда , незнаю куда..." , и по моему опыту знаю, что скорее всего ничем не закончиться. Так не приходилось мне составлять ТЗ ...
Вот и не знаю, что в нём надо отразить 
|
| |
| |
| xrust | Дата: Четверг, 14.08.2008, 20:02 | Сообщение # 3 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Сначала надо описать применяемые параметры, желаемые пары, таймфреймы, применяемые в стратегии индикаторы ОК?
"Телефон - это проклятье человечества!" масяня.
|
| |
| |
| wik | Дата: Четверг, 14.08.2008, 20:30 | Сообщение # 4 |
|
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 83
Статус: Offline
| Рустам, загляни в лабораторию.
Постеснялся выносить своё "художество" на всеобщее обозрение. зы. Прошу шибко не пиннать
|
| |
| |
| xrust | Дата: Четверг, 14.08.2008, 20:40 | Сообщение # 5 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| уже ответил
"Телефон - это проклятье человечества!" масяня.
|
| |
| |
| Andybug | Дата: Пятница, 22.08.2008, 10:39 | Сообщение # 6 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Похоже, все разработки ведутся теперь в секретных "лабораториях"... Обезлюдел форум...
|
| |
| |
| xrust | Дата: Пятница, 22.08.2008, 10:46 | Сообщение # 7 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Нет , думаю просто все заняты, мне например пока выносить на обсуждение нечего, так сплошная рутина, у веряю Вас в "лабораториях" точно также тихо и безлюдно...
"Телефон - это проклятье человечества!" масяня.
|
| |
| |
| mik52 | Дата: Пятница, 22.08.2008, 13:53 | Сообщение # 8 |
|
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 170
Статус: Offline
| ... да вопрос не в прибыльной стратегии - который год смотрю-читаю с масд уже наверное миллион в разной интепритации стратегий уже всё изобретено = вопрос в уничтожении отрицательных сделок - тут кроме стоп-лосса глубокий вакуум ... можно до потери ипульсов гонять мувинги = если есть профит = фиксируем а если есть убыток = фиксируем ? не всегда в силу непредсказуемости рынка хотя бы по новостям ... поэтому ветки будут рождаться умирать , но машину нужно научить и входить в сделку и ТОРГОВАТЬ при неблагоприятном исходе. Почему ? Все стратегии работают или по флету или по тренду = универсальной нет. Поэтому тут нужно понять что делать если флет перешёл в тренд ... а для этого нужно просто пожанглироваь отрицательныи сделками чтобы миниизировать убыток или в лучшем случае свести в ноль = тут нужны мыли = бросьте мучать индикаторы - один чёрт они запаздывают поскольку являются производными цены...
|
| |
| |
| xrust | Дата: Пятница, 22.08.2008, 14:06 | Сообщение # 9 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Однозначно с вами согласен,доказано, сто трал убивает профит,сколько систем не тестировал, с тралом резко теряют профитность, тут вопрос скорее обстоит так, какой уровеньпотерь мы намерены выдержать?
"Телефон - это проклятье человечества!" масяня.
|
| |
| |
| mik52 | Дата: Пятница, 22.08.2008, 15:08 | Сообщение # 10 |
|
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 170
Статус: Offline
| .... я думаю не уровень потерь а "Уровень" в % нужно задавать в исходнике нпр работаем по стратегии но уровень не должен опустить нпр 1000% - при штуке можно курить не дёргаясь . Ведь штуку можно встречкой поймать - грубо говоря захедж позицию до выяснения причин роста\падения в\пары.... т.е. при 800% открывается встречка - уровень скачет до 1000% работаем с открытыми ордерами или ждём тренда или флета т.е. нашей ситуации ... Это чистая ТОРГОВЛЯ без индикаторов (индикаторы будут нужны при следующем заходе для усреднения позиций - это мы обсуждали как бы)..
|
| |
| |
| wik | Дата: Пятница, 22.08.2008, 16:48 | Сообщение # 11 |
|
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 83
Статус: Offline
| Есть и ещё другой вариант.
Комбинируем систему флет+тренд.
Как пример можно рассмотреть работу с ZUP с опорным фреймом 1-4H (работа в канале) + Daily-Weekly (работа в тренде)
|
| |
| |
| xrust | Дата: Пятница, 22.08.2008, 17:03 | Сообщение # 12 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Quote (Andybug) Похоже, все разработки ведутся теперь в секретных "лабораториях"... Обезлюдел форум... По поводу разработок,, и флетовых систем, есть отличная флетовая система описанная В "Хеджирующем пипсовщике"
почему бы вам ее не развить, потом есть фракталы, работать во внутрь, во время флета, на отскок,только вычислить флет надо, у аого какие мысли? Кстати,по поводу вопросов по языку МОКЛ -я жду, неужели всем все понятно?
"Телефон - это проклятье человечества!" масяня.
|
| |
| |
| mik52 | Дата: Пятница, 22.08.2008, 17:32 | Сообщение # 13 |
|
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 170
Статус: Offline
| ... тут речь идёт о программах - конечно же в реале комбинируем... как "триггернуться" в программе = вот вопрос ... искать тренд .... ещё никто не нашёл ( я тоже искал формулу = бросил или тренд есть или его нет )... вопрос по Стохастику = как его привязать к конкретной паре - т.е. использовать именной ( чтобы потом изобразить на одном графике от разных пар) код смотрел - чёт непонятно
|
| |
| |
| xrust | Дата: Пятница, 22.08.2008, 17:37 | Сообщение # 14 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| вечером прийду домой, на примере покажу как делать именные индикаторы, кратко - надо вписать название пары явно
"Телефон - это проклятье человечества!" масяня.
|
| |
| |
| mik52 | Дата: Пятница, 22.08.2008, 18:17 | Сообщение # 15 |
|
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 170
Статус: Offline
| ... чё-т я не нашёл куда в стохастике ...
|
| |
| |
